PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLEX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLEX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FLEX
Flex Ltd.		12.94%57.38%127.87%41.94%17.08%5.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

FLEX

1 день
4.25%
1 месяц
4.20%
С начала года
12.94%
6 месяцев
17.63%
1 год
104.56%
3 года*
75.03%
5 лет*
46.39%
10 лет*
26.01%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flex Ltd.

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FLEX:
FLEX с JBLFLEX с SANMFLEX с SPYFLEX с SMCIFLEX с INODFLEX с COSTFLEX с LPX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Доходность на риск

FLEX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг доходности на риск FLEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.08

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.43

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

0.16

+4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

0.53

+12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.08

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между FLEX и SVOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SVOL

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.

TTM20252024202320222021
FLEX
Flex Ltd.		0.00%0.00%21.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SVOL

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

FLEXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.37%

-33.50%

-62.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.68%

-24.73%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-10.01%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.54%

-4.74%

-50.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

7.49%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SVOL

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLEXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.87%

4.20%

+15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.77%

13.82%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.61%

38.84%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.89%

22.27%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.50%

22.27%

+21.23%