PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEX с SVOL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FLEX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLEX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.93

SVOL:

0.05

Коэф-т Сортино

FLEX:

1.44

SVOL:

0.36

Коэф-т Омега

FLEX:

1.20

SVOL:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLEX:

1.06

SVOL:

0.06

Коэф-т Мартина

FLEX:

3.33

SVOL:

0.23

Индекс Язвы

FLEX:

12.71%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.34%

SVOL:

36.31%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FLEX:

-6.10%

SVOL:

-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.29%.

FLEX

С начала года

8.75%

1 месяц

32.37%

6 месяцев

12.62%

1 год

42.49%

3 года

79.77%

5 лет

55.15%

10 лет

22.30%

SVOL

С начала года

1.29%

1 месяц

29.83%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.81%

3 года

12.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flex Ltd.

Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SVOL

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%.

TTM2024202320222021
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.93%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SVOL

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SVOL

Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 11.04%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...