PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEX с SVOL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FLEX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLEX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
344.56%
19.61%
FLEX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

SVOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

SVOL:

-0.37

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

SVOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

SVOL:

-1.68

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

SVOL:

7.55%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

SVOL:

32.67%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

SVOL:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.

FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

SVOL

С начала года

-16.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-12.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
SVOL: -0.39
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
SVOL: -0.37
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
SVOL: -0.38
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
SVOL: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.39
FLEX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SVOL

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.50%.

TTM2024202320222021
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.50%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SVOL

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-20.44%
FLEX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SVOL

Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 26.63% и 27.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
27.53%
FLEX
SVOL