Сравнение FLEX с SVOL
FLEX (Flex Ltd.) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, FLEX returned 65.42%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 101.72%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
FLEX
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -12.10%
- 6 месяцев
- 107.17%
- С начала года
- 101.72%
- 1 год
- 141.16%
- 3 года*
- 101.26%
- 5 лет*
- 65.42%
- 10 лет*
- 33.08%
- Всё время*
- 15.80%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | $718.98M | $591.37M | $982.32M |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам FLEX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 101.72% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 9.63% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between FLEX and SVOL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FLEX
SVOL
Сравнение FLEX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.47 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 4.28 | +9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и SVOL
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -33.50% | -62.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -11.42% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -33.50% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -33.50% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -0.90% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.10% | -4.67% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 3.92% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и SVOL
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.87% | 4.01% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 9.49% | +47.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 16.95% | +50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 21.96% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 21.72% | +24.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и SVOL
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
FLEX and SVOL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (21.87%) compared to SVOL (4.01%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs SVOL's -33.50%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор