Сравнение FLEX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или SPHD.
Основные характеристики
| FLEX | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.92% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 90.64% | 12.61% |
| Дох-ть за 3 года | 31.26% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.69% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.05% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 12.85% |
| Макс. просадка | -96.37% | -41.39% |
| Current Drawdown | -13.07% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между FLEX и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и SPHD
С начала года, FLEX показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 15.05% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLEX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и SPHD
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FLEX и SPHD
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и SPHD
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.