PortfoliosLab logo
Сравнение FLEX с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEX и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FLEX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.70

SPHD:

0.53

Коэф-т Сортино

FLEX:

1.36

SPHD:

0.74

Коэф-т Омега

FLEX:

1.18

SPHD:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.97

SPHD:

0.53

Коэф-т Мартина

FLEX:

3.05

SPHD:

1.70

Индекс Язвы

FLEX:

12.73%

SPHD:

4.12%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.31%

SPHD:

14.73%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

FLEX:

-6.79%

SPHD:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 22.21% против 7.81% соответственно.


FLEX

С начала года

7.94%

1 месяц

32.52%

6 месяцев

2.25%

1 год

32.10%

3 года

77.88%

5 лет

56.81%

10 лет

22.21%

SPHD

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-6.52%

1 год

7.71%

3 года

4.17%

5 лет

12.47%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flex Ltd.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и SPHD

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.50%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и SPHD

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и SPHD

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...