PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEX с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLEX и LNG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FLEX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,306.64%
2,411.97%
FLEX
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

-0.19

LNG:

0.92

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.03

LNG:

1.31

Коэф-т Омега

FLEX:

1.00

LNG:

1.19

Коэф-т Кальмара

FLEX:

-0.20

LNG:

1.15

Коэф-т Мартина

FLEX:

-0.81

LNG:

4.08

Индекс Язвы

FLEX:

9.87%

LNG:

6.27%

Дневная вол-ть

FLEX:

43.08%

LNG:

27.78%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

FLEX:

-39.99%

LNG:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLEX:

$10.22B

LNG:

$44.12B

EPS

FLEX:

$2.45

LNG:

$14.20

Цена/прибыль

FLEX:

10.89

LNG:

13.89

PEG коэффициент

FLEX:

0.97

LNG:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

FLEX:

$17.77B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLEX:

$1.47B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

FLEX:

$1.29B

LNG:

$3.65B

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -30.50%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 16.70% против 10.04% соответственно.


FLEX

С начала года

-30.50%

1 месяц

-25.87%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-6.68%

5 лет

50.96%

10 лет

16.70%

LNG

С начала года

-8.20%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

4.94%

1 год

28.21%

5 лет

44.79%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FLEX: -0.19
LNG: 0.92
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.03
LNG: 1.31
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.00
LNG: 1.19
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FLEX: -0.20
LNG: 1.15
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FLEX: -0.81
LNG: 4.08

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.92
FLEX
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и LNG

FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.


TTM2024202320222021
FLEX
Flex Ltd.
0.00%21.52%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.69%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и LNG

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.99%
-22.24%
FLEX
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и LNG

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.52%
15.21%
FLEX
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLEX и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab