PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEX с GLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или GLD.

Корреляция

Корреляция между FLEX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLEX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
421.50%
586.64%
FLEX
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.50

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

FLEX:

0.97

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

FLEX:

1.13

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

FLEX:

0.59

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

FLEX:

1.93

GLD:

14.01

Индекс Язвы

FLEX:

12.17%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.68%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FLEX:

-20.78%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.06% против 10.42% соответственно.

FLEX

С начала года

-8.26%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

0.03%

1 год

21.57%

5 лет

53.69%

10 лет

21.06%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.69%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLEX: 0.50
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино FLEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLEX: 0.97
GLD: 3.30
Коэффициент Омега FLEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEX: 1.13
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара FLEX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLEX: 0.59
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина FLEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLEX: 1.93
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
2.49
FLEX
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и GLD

Ни FLEX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и GLD

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-3.44%
FLEX
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и GLD

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
8.30%
FLEX
GLD