PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEX с GLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или GLD.

Корреляция

Корреляция между FLEX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLEX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEX:

0.93

GLD:

1.88

Коэф-т Сортино

FLEX:

1.44

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

FLEX:

1.20

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

FLEX:

1.06

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

FLEX:

3.33

GLD:

10.98

Индекс Язвы

FLEX:

12.71%

GLD:

3.18%

Дневная вол-ть

FLEX:

46.34%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

FLEX:

-96.37%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FLEX:

-6.10%

GLD:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLEX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 22.30% против 9.93% соответственно.

FLEX

С начала года

8.75%

1 месяц

32.37%

6 месяцев

12.62%

1 год

42.49%

3 года

79.77%

5 лет

55.15%

10 лет

22.30%

GLD

С начала года

23.09%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

23.62%

1 год

33.25%

3 года

20.10%

5 лет

12.60%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flex Ltd.

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEX
Ранг риск-скорректированной доходности FLEX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLEX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEX и GLD

Ни FLEX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
FLEX
Flex Ltd.		0.00%21.52%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLEX и GLD

Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEX и GLD

Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...