Сравнение FLEX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEX или GLD.
Основные характеристики
| FLEX | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.92% | 11.40% |
| Дох-ть за 1 год | 90.64% | 11.83% |
| Дох-ть за 3 года | 31.26% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.69% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.05% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 12.31% |
| Макс. просадка | -96.37% | -45.56% |
| Current Drawdown | -13.07% | -3.73% |
Корреляция
Корреляция между FLEX и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и GLD
С начала года, FLEX показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.05% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLEX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и GLD
Ни FLEX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FLEX и GLD
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и GLD
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.