PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.65%/yr vs 12.69%/yr for VTI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%3.65%

Correlation

The correlation between FLEE and VTI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between FLEE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и VTI

Секторы
FLEE
VTI

Финансовые услуги

23.8%
12.0%

Промышленность

19.6%
9.8%

Здравоохранение

12.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.7%

Технологии

8.5%
33.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.0%

Сырьевые материалы

5.8%
2.0%

Энергетика

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

5.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.3%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
VTI
12.0%

Промышленность

FLEE
19.6%
VTI
9.8%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
VTI
4.7%

Технологии

FLEE
8.5%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
VTI
2.0%

Энергетика

FLEE
5.3%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
VTI
10.3%

Недвижимость

FLEE
1.1%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FLEE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.33

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.18

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.17

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

14.62

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.33

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FLEE и VTI

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-55.45%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.92%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-19.30%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-25.36%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.72%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.03%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.93%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и VTI

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.96%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.13%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.17%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.40%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.30%

+0.65%

Сравнение комиссий FLEE и VTI

FLEE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и VTI

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and VTI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.69% vs 8.65% for FLEE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.69% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLEE.

FLEE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.01% for VTI.

FLEE is categorized as Europe Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор