Сравнение FLEE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FLEE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLEE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLEE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.66% | 35.76% | 2.03% | 20.46% | -15.22% | 16.84% | 5.33% | 24.41% | -14.97% | 1.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLEE показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FLEE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEE и VTI
FLEE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLEE vs. VTI — Ранг доходности на риск
FLEE
VTI
Сравнение FLEE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLEE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.30 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLEE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FLEE и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEE и VTI
Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 2.74% | 2.76% | 3.93% | 2.57% | 3.48% | 3.61% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FLEE и VTI
Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLEE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -55.45% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.30% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -25.36% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.54% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.08% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEE и VTI
Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLEE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.48% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.75% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 19.02% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.41% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.29% | +0.63% |