Сравнение FLEE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FLEE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEE или VTI.
Основные характеристики
| FLEE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 24.89% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.49 | 19.62 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.66% |
| Макс. просадка | -37.27% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLEE и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLEE и VTI
С начала года, FLEE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLEE и VTI
FLEE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLEE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEE и VTI
Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 3.43% | 2.57% | 3.48% | 3.60% | 1.88% | 3.02% | 3.85% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FLEE и VTI
Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLEE и VTI
Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.