PortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLEE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.38%
129.86%
FLEE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

0.76

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.16

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

FLEE:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLEE:

0.89

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

FLEE:

2.58

VTI:

1.99

Индекс Язвы

FLEE:

5.01%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

FLEE:

16.98%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FLEE:

-0.99%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


FLEE

С начала года

15.04%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

8.34%

1 год

12.87%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEE и VTI

FLEE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLEE: 0.76
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLEE: 1.16
VTI: 0.80
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLEE: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLEE: 0.89
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLEE: 2.58
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.47
FLEE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и VTI

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.41%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и VTI

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-10.40%
FLEE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и VTI

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 11.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
14.83%
FLEE
VTI