PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и PRBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.53%
80.65%
FLCPX
PRBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.27

PRBLX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.52

PRBLX:

0.09

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

PRBLX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.25

PRBLX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FLCPX:

0.91

PRBLX:

-0.08

Индекс Язвы

FLCPX:

5.93%

PRBLX:

8.01%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.65%

PRBLX:

19.66%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

FLCPX:

-12.67%

PRBLX:

-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью -3.43%.


FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-8.27%

1 год

5.83%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

PRBLX

С начала года

-3.43%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-0.35%

5 лет

6.95%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и PRBLX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRBLX: 0.82%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.27
PRBLX: -0.03
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.52
PRBLX: 0.09
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
PRBLX: 1.01
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.25
PRBLX: -0.03
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 0.91
PRBLX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.03
FLCPX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и PRBLX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PRBLX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.38%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.33%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и PRBLX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-15.48%
FLCPX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и PRBLX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
12.75%
FLCPX
PRBLX