PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и FSPTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.53%
527.66%
FLCPX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.27

FSPTX:

0.20

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.52

FSPTX:

0.51

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.25

FSPTX:

0.23

Коэф-т Мартина

FLCPX:

0.91

FSPTX:

0.74

Индекс Язвы

FLCPX:

5.93%

FSPTX:

9.02%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.65%

FSPTX:

32.71%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FLCPX:

-12.67%

FSPTX:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -5.72%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -16.08%.


FLCPX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-8.27%

1 год

5.83%

5 лет

9.27%

10 лет

N/A

FSPTX

С начала года

-16.08%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-13.30%

1 год

6.29%

5 лет

18.45%

10 лет

17.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и FSPTX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.27
FSPTX: 0.20
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.52
FSPTX: 0.51
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.25
FSPTX: 0.23
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 0.91
FSPTX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.20
FLCPX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и FSPTX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FSPTX в 5.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.38%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.61%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и FSPTX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.67%
-19.79%
FLCPX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) составляет 14.20%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
20.81%
FLCPX
FSPTX