Сравнение FLCPX с FSPTX
FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - FLCPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. FLCPX is passively managed, while FSPTX is actively managed. Over the past 10 years, FLCPX returned 15.39%/yr vs 26.13%/yr for FSPTX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FLCPX charges 0.01%/yr vs 0.61%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCPX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции FLCPX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 15.39% против 26.13% соответственно.
FLCPX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 16.49%
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCPX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 13.77% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between FLCPX and FSPTX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between FLCPX and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCPX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FLCPX
FSPTX
Сравнение FLCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCPX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.48 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 9.76 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и FSPTX
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCPX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -84.37% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.87% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -29.22% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -42.16% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -42.16% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.00% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -26.95% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.29% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCPX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 8.67% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 21.35% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 25.75% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 28.09% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 26.33% | -8.15% |
Сравнение комиссий FLCPX и FSPTX
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSPTX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и FSPTX
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FSPTX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.49% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FLCPX and FSPTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (8.67%) compared to FLCPX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FLCPX dropped -33.87% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCPX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор