PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCPX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCPX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCPX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FLCPX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 14.08% против 22.84% соответственно.

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FLCPX и FSPTX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FLCPX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.94

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.43

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.36

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCPX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между FLCPX и FSPTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и FSPTX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и FSPTX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCPXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-84.37%

+50.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-15.49%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-42.16%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-42.16%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-9.41%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-27.13%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.51%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCPXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.46%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

17.22%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

29.39%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

27.27%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

25.85%

-7.70%