PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FOKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%10.73%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью -5.03%.

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVXFOKFX с FTEC

Сравнение комиссий FLCNX и FOKFX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFOKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.79

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.19

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOKFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FOKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FOKFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности FOKFX в 4.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FOKFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FOKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-37.26%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.72%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-37.26%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.40%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.44%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FOKFX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.56%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

14.69%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

23.70%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

22.93%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

24.71%

-4.19%