PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.82%
6.15%
FLCNX
FOKFX

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность 35.58%, что значительно выше, чем у FOKFX с доходностью 26.35%.


FLCNX

С начала года

35.58%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

11.82%

1 год

40.19%

5 лет (среднегодовая)

18.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FOKFX

С начала года

26.35%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

6.15%

1 год

31.20%

5 лет (среднегодовая)

18.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLCNXFOKFX
Коэф-т Шарпа2.621.70
Коэф-т Сортино3.502.28
Коэф-т Омега1.491.31
Коэф-т Кальмара3.672.14
Коэф-т Мартина16.066.39
Индекс Язвы2.50%4.89%
Дневная вол-ть15.35%18.32%
Макс. просадка-32.07%-37.76%
Текущая просадка-1.51%-3.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FOKFX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCNX и FOKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.621.70
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.502.28
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.31
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.672.14
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.066.39
FLCNX
FOKFX

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FOKFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.70
FLCNX
FOKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FOKFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FOKFX в 0.21%


TTM2023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FOKFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-3.74%
FLCNX
FOKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FOKFX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
5.48%
FLCNX
FOKFX