PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCNXFOKFX
Дох-ть с нач. г.37.45%29.24%
Дох-ть за 1 год47.45%40.13%
Дох-ть за 3 года10.78%6.65%
Дох-ть за 5 лет18.91%19.06%
Коэф-т Шарпа3.122.20
Коэф-т Сортино4.112.87
Коэф-т Омега1.581.39
Коэф-т Кальмара4.352.70
Коэф-т Мартина19.248.33
Индекс Язвы2.48%4.84%
Дневная вол-ть15.32%18.33%
Макс. просадка-32.07%-37.76%
Текущая просадка0.00%-1.54%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FLCNX и FOKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FOKFX

С начала года, FLCNX показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у FOKFX с доходностью 29.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.40%
12.76%
FLCNX
FOKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCNX и FOKFX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FOKFX в 0.50%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 19.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.24
FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33

Сравнение коэффициента Шарпа FLCNX и FOKFX

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FOKFX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.20
FLCNX
FOKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FOKFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности FOKFX в 0.21%


TTM2023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FOKFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.54%
FLCNX
FOKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FOKFX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
5.14%
FLCNX
FOKFX