PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
16.30%
FLCNX
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 32.36%.


FLCNX

С начала года

35.75%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

13.18%

1 год

40.37%

5 лет (среднегодовая)

18.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

32.36%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

16.31%

1 год

30.48%

5 лет (среднегодовая)

16.76%

10 лет (среднегодовая)

12.38%

Основные характеристики


FLCNXBRK-B
Коэф-т Шарпа2.672.15
Коэф-т Сортино3.573.02
Коэф-т Омега1.501.39
Коэф-т Кальмара3.754.06
Коэф-т Мартина16.4210.57
Индекс Язвы2.50%2.91%
Дневная вол-ть15.36%14.33%
Макс. просадка-32.07%-53.86%
Текущая просадка-1.39%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLCNX и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.15
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.573.02
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.39
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.754.06
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.4210.57
FLCNX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.15
FLCNX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и BRK-B

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и BRK-B

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-1.36%
FLCNX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 4.86%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
6.66%
FLCNX
BRK-B