PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCNX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCNX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между FLCNX и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
16.83%
FLCNX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCNX:

0.64

BRK-B:

1.65

Коэф-т Сортино

FLCNX:

0.94

BRK-B:

2.41

Коэф-т Омега

FLCNX:

1.12

BRK-B:

1.30

Коэф-т Кальмара

FLCNX:

0.91

BRK-B:

3.17

Коэф-т Мартина

FLCNX:

2.74

BRK-B:

7.53

Индекс Язвы

FLCNX:

4.04%

BRK-B:

3.53%

Дневная вол-ть

FLCNX:

17.43%

BRK-B:

16.14%

Макс. просадка

FLCNX:

-32.55%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FLCNX:

-10.37%

BRK-B:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 16.96%.

FLCNX

С начала года

-3.25%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

0.66%

1 год

11.66%

5 лет

20.78%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

16.96%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

17.04%

1 год

26.16%

5 лет

24.43%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCNX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLCNX: 0.67
BRK-B: 1.65
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FLCNX: 0.98
BRK-B: 2.41
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FLCNX: 1.13
BRK-B: 1.30
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLCNX: 0.96
BRK-B: 3.17
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLCNX: 2.85
BRK-B: 7.53

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.65
FLCNX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и BRK-B

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.28%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и BRK-B

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-1.41%
FLCNX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и BRK-B

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
4.41%
FLCNX
BRK-B