Сравнение FLCNX с BRK-B
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLCNX returned 14.02%/yr vs 12.68%/yr for BRK-B. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCNX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 3.22%.
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 20.18% |
Correlation
The correlation between FLCNX and BRK-B is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between FLCNX and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FLCNX
BRK-B
Сравнение FLCNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.64 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и BRK-B
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -53.86% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.42% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -14.95% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -26.58% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.88% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -11.06% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.48% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и BRK-B
Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.33% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.98% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.48% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.11% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.42% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и BRK-B
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FLCNX and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCNX has higher volatility (4.81%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs BRK-B's -53.86%.
FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор