Сравнение FLCNX с BRK-B
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLCNX returned 15.29%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCNX показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
FLCNX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам FLCNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 8.82% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 19.92% |
Correlation
The correlation between FLCNX and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between FLCNX and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FLCNX
BRK-B
Сравнение FLCNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.01 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -0.03 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.01 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и BRK-B
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -53.86% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.42% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -14.95% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -26.58% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.57% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -11.07% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.47% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и BRK-B
Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 3.36%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.08% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.87% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.39% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.13% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 19.43% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и BRK-B
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.55% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FLCNX and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to FLCNX (3.36%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs BRK-B's -53.86%.
FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор