PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCNX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCNXBRK-B
Дох-ть с нач. г.37.36%31.04%
Дох-ть за 1 год45.87%33.32%
Дох-ть за 3 года10.71%17.89%
Дох-ть за 5 лет18.86%16.34%
Коэф-т Шарпа3.142.38
Коэф-т Сортино4.143.32
Коэф-т Омега1.581.43
Коэф-т Кальмара4.394.52
Коэф-т Мартина19.4011.85
Индекс Язвы2.48%2.89%
Дневная вол-ть15.28%14.40%
Макс. просадка-32.07%-53.86%
Текущая просадка-0.22%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLCNX и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и BRK-B

С начала года, FLCNX показывает доходность 37.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 31.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.50%
13.65%
FLCNX
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.85

Сравнение коэффициента Шарпа FLCNX и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.38
FLCNX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и BRK-B

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и BRK-B

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-2.34%
FLCNX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 4.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
6.64%
FLCNX
BRK-B