Сравнение FLCH с VNQ
FLCH (Franklin FTSE China ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -6.62%/yr vs 2.74%/yr for VNQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности FLCH и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.98%.
FLCH
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам FLCH и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | -14.03% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 1.41% |
Correlation
The correlation between FLCH and VNQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCH vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FLCH
VNQ
Сравнение FLCH c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCH | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.72 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.42 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCH и VNQ
Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -73.07% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -8.34% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -17.46% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -34.48% | -21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -0.47% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.56% | -13.59% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 2.64% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCH и VNQ
Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.18% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.18% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 13.76% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 18.86% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 20.74% | +7.12% |
Сравнение комиссий FLCH и VNQ
FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCH и VNQ
Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VNQ в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.81% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FLCH and VNQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.62%) compared to VNQ (5.18%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs VNQ's -73.07%.
On 5-year performance, VNQ leads with 2.74% vs -6.62% for FLCH. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNQ has performed better with a 2.74% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.
VNQ has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.81% for FLCH.
FLCH is categorized as China Equities, while VNQ is REIT. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCH и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор