PortfoliosLab logo
Сравнение FLCH с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCH и VNQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLCH и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
39.81%
FLCH
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCH:

0.93

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

FLCH:

1.48

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

FLCH:

1.20

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLCH:

0.58

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

FLCH:

2.36

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

FLCH:

13.53%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

FLCH:

34.27%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

FLCH:

-62.09%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FLCH:

-41.02%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.15%.


FLCH

С начала года

10.92%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

6.44%

1 год

28.72%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCH и VNQ

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCH и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCH c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLCH: 0.93
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино FLCH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCH: 1.48
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега FLCH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLCH: 1.20
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара FLCH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLCH: 0.58
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина FLCH, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLCH: 2.36
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.77
FLCH
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и VNQ

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FLCH и VNQ

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.02%
-14.54%
FLCH
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и VNQ

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
10.37%
FLCH
VNQ