PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCEX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCEXFBGRX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCEX и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCEX и FBGRX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.95%
FLCEX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCEX и FBGRX

FLCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FLCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCEX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCEX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCEX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCEX, с текущим значением в 81.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.52
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.00

Сравнение коэффициента Шарпа FLCEX и FBGRX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.48
FLCEX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCEX и FBGRX

FLCEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
0.40%1.21%1.25%14.25%2.29%2.38%7.67%3.82%1.57%2.82%7.44%20.13%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.68%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FLCEX и FBGRX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-2.71%
FLCEX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCEX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FLCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.68%
FLCEX
FBGRX