PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCEX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.32%
FLCEX
FBGRX

Доходность по периодам


FLCEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBGRX

С начала года

36.20%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

12.32%

1 год

43.38%

5 лет (среднегодовая)

18.15%

10 лет (среднегодовая)

13.86%

Основные характеристики


FLCEXFBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCEX и FBGRX

FLCEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FLCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLCEX и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FLCEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.002.48
FLCEX
FBGRX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.25
FLCEX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCEX и FBGRX

FLCEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
0.00%1.21%1.25%14.25%2.29%2.38%7.67%3.82%1.57%2.82%7.44%20.13%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок FLCEX и FBGRX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.37%
-1.07%
FLCEX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCEX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FLCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.55%
FLCEX
FBGRX