PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLCA с OPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLCAOPI
Дох-ть с нач. г.2.05%-73.28%
Дох-ть за 1 год12.01%-67.39%
Дох-ть за 3 года5.10%-54.47%
Дох-ть за 5 лет8.91%-35.15%
Коэф-т Шарпа0.76-0.88
Дневная вол-ть15.06%76.23%
Макс. просадка-41.51%-96.05%
Current Drawdown-2.72%-95.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLCA и OPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и OPI

С начала года, FLCA показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у OPI с доходностью -73.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.93%
-53.51%
FLCA
OPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Canada ETF

Office Properties Income Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLCA c OPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Office Properties Income Trust (OPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCA, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.76
OPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPI, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPI, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-1.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPI, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPI, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.63

Сравнение коэффициента Шарпа FLCA и OPI

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа OPI равного -0.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FLCA и OPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.76
-0.88
FLCA
OPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и OPI

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности OPI в 26.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.44%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPI
Office Properties Income Trust
26.80%17.76%16.48%8.86%9.68%6.85%25.04%9.28%9.02%10.84%7.54%6.98%

Просадки

Сравнение просадок FLCA и OPI

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что меньше максимальной просадки OPI в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и OPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.72%
-95.11%
FLCA
OPI

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и OPI

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.41%, в то время как у Office Properties Income Trust (OPI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.41%
23.09%
FLCA
OPI