Сравнение FLBR с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FLBR и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBR и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.51% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%.
FLBR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBR и VWO
FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLBR vs. VWO — Ранг доходности на риск
FLBR
VWO
Сравнение FLBR c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.22 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.74 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.78 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 6.68 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.22 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FLBR и VWO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и VWO
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.14% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и VWO
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -67.68% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.17% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -32.80% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -8.80% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -15.93% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.27% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и VWO
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 7.39% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 12.26% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 17.85% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 17.20% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 19.18% | +14.04% |