Сравнение FLBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FLBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 25.51% | 45.57% | -27.58% | 33.19% | 10.44% | -16.78% | -20.13% | 28.47% | -2.13% | 2.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
FLBR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 35.30%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBR и VTI
FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLBR vs. VTI — Ранг доходности на риск
FLBR
VTI
Сравнение FLBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.94 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.47 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.53 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 7.16 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.94 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FLBR и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и VTI
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.14% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и VTI
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -55.45% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -8.92% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -25.36% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.39% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -8.08% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.62% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и VTI
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 5.41% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 9.75% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 19.02% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 17.40% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 18.28% | +14.94% |