PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с VTI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FLBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или VTI.

Корреляция

Корреляция между FLBR и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.10

VTI:

0.60

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.03

VTI:

1.11

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.08

VTI:

0.73

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.21

VTI:

2.76

Индекс Язвы

FLBR:

11.31%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.71%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FLBR:

-13.83%

VTI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.62%.

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.62%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-0.51%

1 год

12.13%

5 лет

16.89%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и VTI

FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и VTI

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и VTI

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и VTI

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...