PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLBR с VGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLBR returned 5.13%/yr vs 19.42%/yr for VGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%.

FLBR

1 день
0.84%
1 месяц
-6.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.68%
1 год
32.65%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
22.82%
6 месяцев
20.81%
1 год
42.45%
3 года*
30.31%
5 лет*
19.42%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLBR и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		13.23%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.82%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%0.35%

Correlation

The correlation between FLBR and VGT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FLBR и VGT

Секторы
FLBR
VGT

Финансовые услуги

25.6%
0.5%

Энергетика

19.3%
0.3%

Сырьевые материалы

16.5%
0.0%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Промышленность

11.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Здравоохранение

2.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.5%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

0.8%
98.5%

Финансовые услуги

FLBR
25.6%
VGT
0.5%

Энергетика

FLBR
19.3%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

FLBR
16.5%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

FLBR
13.7%
VGT

-

Промышленность

FLBR
11.6%
VGT
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLBR
4.6%
VGT

-

Здравоохранение

FLBR
2.8%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

FLBR
2.6%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

FLBR
1.9%
VGT
0.5%

Недвижимость

FLBR
0.8%
VGT

-

Технологии

FLBR
0.8%
VGT
98.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с FLAUFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с GAL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FLBR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLBRVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.88

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.41

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.60

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

7.87

-2.89

FLBR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLBR и VGT

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLBRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-54.63%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-16.40%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.97%

-27.23%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-35.07%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-8.08%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-7.95%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

5.41%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и VGT

Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) составляет 6.24%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что FLBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLBRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

11.17%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.51%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.66%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

25.55%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

24.76%

+8.24%

Сравнение комиссий FLBR и VGT

FLBR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и VGT

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		4.79%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.45%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FLBR and VGT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.17%) compared to FLBR (6.24%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 19.42% vs 5.13% for FLBR. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 19.42% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLBR.

FLBR has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.45% for VGT.

FLBR is categorized as Latin America Equities, while VGT is Technology Equities. FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLBR и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор