PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLBR с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с JEPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FLBR и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLBR или JEPI.

Корреляция

Корреляция между FLBR и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLBR:

-0.09

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

FLBR:

0.01

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

FLBR:

1.00

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLBR:

-0.09

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

FLBR:

-0.26

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

FLBR:

11.06%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

FLBR:

24.70%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

FLBR:

-57.42%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FLBR:

-13.64%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

FLBR

С начала года

24.24%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

9.66%

1 год

-2.21%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-1.19%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLBR и JEPI

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLBR и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLBR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и JEPI

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.18%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и JEPI

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и JEPI

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...