PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FL с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FL и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.14%
73.58%
FL
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.93

JEPI:

0.82

Коэф-т Сортино

FL:

-1.40

JEPI:

1.16

Коэф-т Омега

FL:

0.84

JEPI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.60

JEPI:

1.34

Коэф-т Мартина

FL:

-1.66

JEPI:

4.01

Индекс Язвы

FL:

28.03%

JEPI:

1.81%

Дневная вол-ть

FL:

50.07%

JEPI:

8.79%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FL:

-76.50%

JEPI:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.90%.


FL

С начала года

-32.35%

1 месяц

-17.67%

6 месяцев

-39.62%

1 год

-43.32%

5 лет

-1.52%

10 лет

-11.19%

JEPI

С начала года

0.90%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

0.04%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.93
JEPI: 0.82
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.40
JEPI: 1.16
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.84
JEPI: 1.15
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.61
JEPI: 1.34
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.66
JEPI: 4.01

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
0.82
FL
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и JEPI

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.
0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.60%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FL и JEPI

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.94%
-3.32%
FL
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FL и JEPI

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
3.81%
FL
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab