PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FL с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FL с ASO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foot Locker, Inc. (FL) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FL или ASO.

Корреляция

Корреляция между FL и ASO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FL и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foot Locker, Inc. (FL) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.72%
201.26%
FL
ASO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FL:

-0.83

ASO:

-0.78

Коэф-т Сортино

FL:

-1.19

ASO:

-1.02

Коэф-т Омега

FL:

0.86

ASO:

0.88

Коэф-т Кальмара

FL:

-0.57

ASO:

-0.65

Коэф-т Мартина

FL:

-1.48

ASO:

-1.98

Индекс Язвы

FL:

31.92%

ASO:

17.67%

Дневная вол-ть

FL:

57.11%

ASO:

44.90%

Макс. просадка

FL:

-88.62%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

FL:

-81.28%

ASO:

-48.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FL:

$1.14B

ASO:

$2.54B

EPS

FL:

$0.19

ASO:

$5.73

Коэффициент P/E

FL:

61.74

ASO:

6.67

Коэффициент PEG

FL:

-71.36

ASO:

0.46

Коэффициент P/S

FL:

0.14

ASO:

0.43

Коэффициент P/B

FL:

0.38

ASO:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

FL:

$7.99B

ASO:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FL:

$2.27B

ASO:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

FL:

$314.00M

ASO:

$693.22M

Доходность по периодам

С начала года, FL показывает доходность -46.09%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью -33.41%.

FL

С начала года

-46.09%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-51.39%

1 год

-46.63%

5 лет

-12.18%

10 лет

-12.79%

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FL и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FL
Ранг риск-скорректированной доходности FL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FL c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foot Locker, Inc. (FL) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FL: -0.83
ASO: -0.78
Коэффициент Сортино FL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FL: -1.19
ASO: -1.02
Коэффициент Омега FL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FL: 0.86
ASO: 0.88
Коэффициент Кальмара FL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FL: -0.58
ASO: -0.65
Коэффициент Мартина FL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FL: -1.48
ASO: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа FL на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASO равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FL и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.78
FL
ASO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FL и ASO

FL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FL
Foot Locker, Inc.		0.00%0.00%5.14%3.97%1.95%2.30%3.81%2.53%2.57%1.52%1.49%1.53%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FL и ASO

Максимальная просадка FL за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FL и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.03%
-48.65%
FL
ASO

Волатильность

Сравнение волатильности FL и ASO

Foot Locker, Inc. (FL) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 28.49%. Это указывает на то, что FL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
28.49%
FL
ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FL и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foot Locker, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию