Сравнение FKUTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или ^GSPC.
Основные характеристики
| FKUTX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.66% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 13.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 10.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 12.68% |
| Макс. просадка | -43.61% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и ^GSPC
С начала года, FKUTX показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и ^GSPC
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и ^GSPC
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 2.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.