PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUTX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUTX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FKUTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUTX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKUTX
Franklin Utilities Fund		9.83%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FKUTX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.24% соответственно.

FKUTX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
9.83%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.86%
3 года*
15.69%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.13%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с CZAFKUTX с APGAXFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FKUTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUTX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.41

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

6.61

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUTX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUTX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между FKUTX и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FKUTX и ^GSPC

Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUTX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-56.78%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.14%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-25.43%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-33.92%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.78%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.75%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUTX и ^GSPC

Franklin Utilities Fund (FKUTX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.17% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUTX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.55%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.33%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.90%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.05%

+0.73%