Сравнение FKDNX с IWM

С начала года, FKDNX показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции FKDNX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.97% против 6.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKDNX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKDNX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FKDNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка FKDNX за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.