Сравнение FKDNX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FKDNX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKDNX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | -9.83% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FKDNX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции FKDNX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.07% против 10.00% соответственно.
FKDNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 16.07%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKDNX и IWM
FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FKDNX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FKDNX
IWM
Сравнение FKDNX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKDNX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.64 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.27 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKDNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FKDNX и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKDNX и IWM
Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 12.38% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FKDNX и IWM
Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKDNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -59.05% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -11.03% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -31.91% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -41.13% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -6.69% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.83% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.76% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKDNX и IWM
Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKDNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.32% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 14.50% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 23.19% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 22.53% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.98% | +1.54% |