PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAWX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJAWX с FNSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJAWX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FJAWX returned 3.34%/yr vs 3.17%/yr for FNSHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FJAWX charges 0.41%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.

Доходность

Сравнение доходности FJAWX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJAWX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.71%.

FJAWX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.45%
1 год
11.86%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.11%
1 год
10.82%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJAWX и FNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJAWX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I		5.09%11.06%5.02%9.70%-13.63%5.15%10.67%14.37%-4.56%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		4.71%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-2.29%

Correlation

The correlation between FJAWX and FNSHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between FJAWX and FNSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FJAWX:
FJAWX с TCLNXFJAWX с FSELXFJAWX с FFGZXFJAWX с FRKMXFJAWX с FRQHXFJAWX с FZROXFJAWX с FBGRX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с CHDEXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Доходность на риск

FJAWX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAWX
Ранг доходности на риск FJAWX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAWX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAWX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAWX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAWXFNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.62

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.10

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

13.60

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAWX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAWX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAWX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAWXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FJAWX и FNSHX

Максимальная просадка FJAWX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAWX и FNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJAWXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-15.87%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.68%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-4.89%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.87%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.04%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAWX и FNSHX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I (FJAWX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) имеют волатильность 1.95% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJAWXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

3.92%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.62%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

5.35%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

4.84%

+1.86%

Сравнение комиссий FJAWX и FNSHX

FJAWX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAWX и FNSHX

Дивидендная доходность FJAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FNSHX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FJAWX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class I		2.62%2.89%2.79%2.61%5.02%6.13%3.41%2.35%1.96%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.01%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FJAWX and FNSHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJAWX has higher volatility (1.95%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FJAWX dropped -18.64% vs FNSHX's -15.87%.

FJAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJAWX и FNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор