PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAQX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJAQX с SSFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJAQX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FJAQX returned 4.01%/yr vs 4.43%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FJAQX charges 0.43%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.

Доходность

Сравнение доходности FJAQX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I (FJAQX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJAQX показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SSFNX с доходностью 5.31%.

FJAQX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.86%
6 месяцев
6.38%
1 год
13.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

SSFNX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.40%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJAQX и SSFNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJAQX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I		5.86%12.76%6.04%11.12%-15.07%6.95%11.93%16.57%-5.88%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		5.31%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-4.19%

Correlation

The correlation between FJAQX and SSFNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between FJAQX and SSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с FJAQX:
FJAQX с FHWDXFJAQX с FHVDXFJAQX с FHNEXFJAQX с FCNTXFJAQX с FIKFXFJAQX с FNILXFJAQX с FFGZX
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с TCLTXSSFNX с FHFAXSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с SPYSSFNX с GMFZX

Доходность на риск

FJAQX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAQX
Ранг доходности на риск FJAQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAQX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I (FJAQX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAQXSSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.93

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.30

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.65

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.60

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAQX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAQX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAQX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAQXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FJAQX и SSFNX

Максимальная просадка FJAQX за все время составила -20.76%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAQX и SSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJAQXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-16.62%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.52%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-5.40%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-16.62%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.25%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.52%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.77%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAQX и SSFNX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I (FJAQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FJAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJAQXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.42%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

3.52%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

4.39%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

6.58%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

6.57%

+1.63%

Сравнение комиссий FJAQX и SSFNX

FJAQX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAQX и SSFNX

Дивидендная доходность FJAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SSFNX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJAQX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2015 Fund Class I		2.53%2.89%2.59%2.61%5.59%6.96%3.98%2.88%1.85%0.00%0.00%0.00%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.62%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FJAQX and SSFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJAQX has higher volatility (2.22%) compared to SSFNX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FJAQX dropped -20.76% vs SSFNX's -16.62%.

SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJAQX и SSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор