PortfoliosLab logo
Сравнение FJACX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJACX и FSMDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FJACX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.41%
166.69%
FJACX
FSMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJACX:

-0.56

FSMDX:

0.29

Коэф-т Сортино

FJACX:

-0.66

FSMDX:

0.60

Коэф-т Омега

FJACX:

0.91

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FJACX:

-0.32

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

FJACX:

-1.24

FSMDX:

0.98

Индекс Язвы

FJACX:

10.20%

FSMDX:

6.54%

Дневная вол-ть

FJACX:

22.94%

FSMDX:

19.44%

Макс. просадка

FJACX:

-48.98%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FJACX:

-30.51%

FSMDX:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 0.68% против 7.85% соответственно.


FJACX

С начала года

-4.23%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

-12.46%

1 год

-12.70%

5 лет

4.59%

10 лет

0.68%

FSMDX

С начала года

-1.57%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-6.78%

1 год

5.68%

5 лет

12.22%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJACX и FSMDX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.59
0.29
FJACX
FSMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и FSMDX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью FSMDX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
1.18%1.13%1.10%1.47%0.98%0.98%1.37%1.97%1.15%0.45%5.89%0.19%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и FSMDX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.51%
-9.59%
FJACX
FSMDX

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и FSMDX

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 6.76% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.76%
6.76%
FJACX
FSMDX