PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJACX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJACX и FSMDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FJACX с FSMDX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJACX:

-0.12

FSMDX:

0.51

Коэф-т Сортино

FJACX:

-0.02

FSMDX:

0.81

Коэф-т Омега

FJACX:

1.00

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FJACX:

-0.12

FSMDX:

0.45

Коэф-т Мартина

FJACX:

-0.36

FSMDX:

1.58

Индекс Язвы

FJACX:

7.72%

FSMDX:

6.07%

Дневная вол-ть

FJACX:

22.30%

FSMDX:

19.88%

Макс. просадка

FJACX:

-45.60%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FJACX:

-9.48%

FSMDX:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.31% соответственно.

FJACX

С начала года

-1.93%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-2.55%

3 года

5.26%

5 лет

13.50%

10 лет

7.52%

FSMDX

С начала года

1.48%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-5.53%

1 год

10.04%

3 года

8.80%

5 лет

12.88%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий FJACX и FSMDX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и FSMDX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности FSMDX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		11.00%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.28%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.29%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и FSMDX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FSMDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и FSMDX

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FJACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...