PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJACX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJACX с FSMDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJACX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между FJACX и FSMDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FJACX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJACX:

-0.59

FSMDX:

0.30

Коэф-т Сортино

FJACX:

-0.67

FSMDX:

0.61

Коэф-т Омега

FJACX:

0.91

FSMDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FJACX:

-0.33

FSMDX:

0.29

Коэф-т Мартина

FJACX:

-1.26

FSMDX:

0.99

Индекс Язвы

FJACX:

10.24%

FSMDX:

6.54%

Дневная вол-ть

FJACX:

22.94%

FSMDX:

19.44%

Макс. просадка

FJACX:

-48.98%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FJACX:

-30.51%

FSMDX:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, FJACX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции FJACX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 0.69% против 7.86% соответственно.

FJACX

С начала года

-4.23%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-13.49%

5 лет

4.93%

10 лет

0.69%

FSMDX

С начала года

-1.54%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-6.75%

1 год

5.61%

5 лет

12.38%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FJACX и FSMDX

FJACX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJACX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJACX
Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJACX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJACX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJACX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJACX и FSMDX

Дивидендная доходность FJACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью FSMDX в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund		1.18%1.13%1.10%1.47%0.98%0.98%1.37%1.97%1.15%0.45%5.89%0.19%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.19%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FJACX и FSMDX

Максимальная просадка FJACX за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJACX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FJACX и FSMDX

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 6.76% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...