PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXRX с LPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXRX с LPVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIXRX (Fidelity Managed Retirement 2025 Fund) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, FIXRX returned 6.95%/yr vs 11.34%/yr for LPVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIXRX charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.

Доходность

Сравнение доходности FIXRX и LPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXRX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции FIXRX уступали акциям LPVIX по среднегодовой доходности: 6.95% против 11.34% соответственно.

FIXRX

1 день
0.17%
1 месяц
0.71%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.82%
1 год
15.02%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.95%

LPVIX

1 день
0.44%
1 месяц
1.97%
С начала года
13.32%
6 месяцев
13.81%
1 год
29.29%
3 года*
18.21%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXRX и LPVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXRX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund		6.29%13.42%6.56%11.83%-15.65%8.00%13.10%17.51%-5.07%14.27%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		13.32%20.90%8.18%22.40%-18.77%17.88%14.44%26.49%-8.37%21.95%

Correlation

The correlation between FIXRX and LPVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.92

The correlation between FIXRX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2025 Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund

Часто сравнивают с FIXRX:
FIXRX с FASGXFIXRX с FCQTXFIXRX с FCTKXFIXRX с BDMIXFIXRX с FFSZXFIXRX с PADLXFIXRX с FFGZX
Часто сравнивают с LPVIX:
LPVIX с BIAPXLPVIX с VOOLPVIX с LIVIXLPVIX с LTIUXLPVIX с FRAMXLPVIX с VFAIXLPVIX с VFFVX

Доходность на риск

FIXRX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXRX
Ранг доходности на риск FIXRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LPVIX
Ранг доходности на риск LPVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPVIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPVIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXRX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXRXLPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.05

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.85

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.93

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.80

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXRX vs. LPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPVIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXRX и LPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXRXLPVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FIXRX и LPVIX

Максимальная просадка FIXRX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXRX и LPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXRXLPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-34.31%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-9.91%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-22.45%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-27.01%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.57%

-34.31%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.48%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.72%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.26%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXRX и LPVIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2025 Fund (FIXRX) составляет 2.37%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FIXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXRXLPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.11%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

11.32%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

14.17%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

17.08%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

16.54%

-8.18%

Сравнение комиссий FIXRX и LPVIX

FIXRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXRX и LPVIX

Дивидендная доходность FIXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности LPVIX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXRX
Fidelity Managed Retirement 2025 Fund		3.72%2.67%2.59%2.44%4.74%5.12%3.58%3.87%7.10%24.84%2.44%4.49%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		4.76%5.39%0.72%2.99%2.53%11.79%1.19%4.83%10.40%9.61%1.93%3.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIXRX and LPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPVIX has higher volatility (4.11%) compared to FIXRX (2.37%). In terms of maximum drawdown, FIXRX dropped -41.29% vs LPVIX's -34.31%.

FIXRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXRX и LPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор