Сравнение FIW с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FIW и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -4.39% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 6.58% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.02% против 8.58% соответственно.
FIW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 13.02%
SPYD
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и SPYD
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
FIW vs. SPYD — Ранг доходности на риск
FIW
SPYD
Сравнение FIW c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.81 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.37 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIW и SPYD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и SPYD
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и SPYD
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -46.42% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.77% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -22.25% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -46.42% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -4.11% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.24% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.48% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и SPYD
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.12% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.62% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 15.68% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.23% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.80% | +0.08% |