PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с SPYD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 13.35%/yr vs 9.19%/yr for SPYD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FIW и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 13.35% против 9.19% соответственно.

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%

SPYD

1 день
0.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.22%
1 год
20.49%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.71%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FIW and SPYD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.74

The correlation between FIW and SPYD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIW и SPYD

Секторы
FIW
SPYD

Промышленность

54.1%
2.3%

Коммунальные услуги

16.2%
11.2%

Здравоохранение

8.1%
5.3%

Технологии

8.1%
3.2%

Сырьевые материалы

5.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

26.5%

Промышленность

FIW
54.1%
SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
SPYD
11.2%

Здравоохранение

FIW
8.1%
SPYD
5.3%

Технологии

FIW
8.1%
SPYD
3.2%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
SPYD
3.0%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
SPYD
16.0%

Коммуникационные услуги

FIW

-

SPYD
4.8%

Энергетика

FIW

-

SPYD
8.5%

Финансовые услуги

FIW

-

SPYD
11.9%

Недвижимость

FIW

-

SPYD
26.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

FIW vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIWSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.75

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.60

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.92

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

8.40

-7.91

FIW vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIW и SPYD

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-46.42%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-7.05%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-16.13%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-22.25%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-46.42%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.88%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.14%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.44%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и SPYD

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.62%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.05%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.87%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

16.07%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.78%

+0.12%

Сравнение комиссий FIW и SPYD

FIW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и SPYD

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPYD в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.22%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FIW and SPYD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (5.25%) compared to SPYD (3.62%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, FIW leads with 13.35% vs 9.19% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 13.35% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for FIW.

SPYD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.92% for FIW.

FIW is categorized as Water Equities, while SPYD is S&P 500. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FIW and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор