PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVMX с FIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVMX с FIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVMX (Fidelity Advisor International Value Fund Class A) and FIAGX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIVMX returned 8.98%/yr vs 8.95%/yr for FIAGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIVMX charges 1.30%/yr vs 1.28%/yr for FIAGX.

Доходность

Сравнение доходности FIVMX и FIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVMX показывает доходность 6.37%, а FIAGX немного выше – 6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVMX имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции FIAGX немного отстают с 8.95%.

FIVMX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.37%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.31%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.58%
10 лет*
8.98%

FIAGX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.60%
1 год
12.99%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVMX и FIAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		6.37%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		6.66%17.57%4.65%20.53%-23.44%15.12%16.61%33.58%-11.75%28.80%

Correlation

The correlation between FIVMX and FIAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.90

The correlation between FIVMX and FIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

Fidelity Advisor International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с FICCXFIVMX с FSKLXFIVMX с APHIXFIVMX с IVFIXFIVMX с TBGVXFIVMX с GSINXFIVMX с GSIMX
Часто сравнивают с FIAGX:
FIAGX с VGTFIAGX с SCHGFIAGX с VWUSXFIAGX с FSELXFIAGX с FBGRXFIAGX с FSKAXFIAGX с EPDPX

Доходность на риск

FIVMX vs. FIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIAGX
Ранг доходности на риск FIAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVMX c FIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVMXFIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.75

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.98

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

3.63

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVMX vs. FIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVMX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FIAGX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVMX и FIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVMXFIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FIVMX и FIAGX

Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки FIAGX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и FIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVMXFIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-56.17%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-14.01%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-16.54%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-35.12%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-35.12%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.56%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-10.62%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.79%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVMX и FIAGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FIVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVMXFIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.14%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

15.87%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.26%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.09%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.82%

+0.10%

Сравнение комиссий FIVMX и FIAGX

FIVMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIAGX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVMX и FIAGX

Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FIAGX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A		3.01%3.21%0.49%0.19%1.46%1.68%0.00%0.73%0.60%0.12%0.96%0.52%
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.04%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FIVMX and FIAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAGX has higher volatility (7.14%) compared to FIVMX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FIVMX dropped -64.61% vs FIAGX's -56.17%.

FIVMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVMX и FIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор