PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIVG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.57%
182.48%
FIVG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.54

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.89

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FIVG:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.56

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.92

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FIVG:

8.20%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.37%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FIVG:

-33.90%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FIVG:

-18.42%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


FIVG

С начала года

-12.17%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-5.67%

1 год

12.98%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и QQQ

FIVG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.54
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.89
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVG: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.56
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.92
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.47
FIVG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и QQQ

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.89%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и QQQ

Максимальная просадка FIVG за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-12.28%
FIVG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и QQQ

Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.52% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.52%
16.86%
FIVG
QQQ