Сравнение FIVG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FIVG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVG - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность MVIS Bluestar 5G Communications Index. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVG или JEPI.
Основные характеристики
| FIVG | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.10% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 10.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 7.25% |
| Макс. просадка | -33.90% | -13.71% |
| Current Drawdown | -10.56% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между FIVG и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIVG и JEPI
С начала года, FIVG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVG и JEPI
FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVG и JEPI
Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности JEPI в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF | 1.36% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.48% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVG и JEPI
Максимальная просадка FIVG за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVG и JEPI
Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.