Сравнение FIVG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FIVG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVG - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность MVIS Bluestar 5G Communications Index. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVG или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FIVG и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, FIVG показывает доходность 29.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.68%.
FIVG
29.70%
3.22%
17.72%
42.53%
14.65%
N/A
JEPI
15.68%
1.17%
9.24%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FIVG | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.08 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 4.62% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 7.08% |
| Макс. просадка | -34.62% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVG и JEPI
FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FIVG и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVG и JEPI
Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIVG Defiance Next Gen Connectivity ETF | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVG и JEPI
Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVG и JEPI
Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.