PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и IGV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVG и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.64%
130.57%
FIVG
IGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.51

IGV:

0.61

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.86

IGV:

1.02

Коэф-т Омега

FIVG:

1.12

IGV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.53

IGV:

0.64

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.86

IGV:

2.04

Индекс Язвы

FIVG:

8.03%

IGV:

8.45%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.30%

IGV:

28.43%

Макс. просадка

FIVG:

-34.62%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

FIVG:

-21.23%

IGV:

-15.31%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -6.91%.


FIVG

С начала года

-15.20%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.90%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

IGV

С начала года

-6.91%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

1.54%

1 год

15.15%

5 лет

15.09%

10 лет

16.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и IGV

FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.47
IGV: 0.61
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.81
IGV: 1.02
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVG: 1.11
IGV: 1.13
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.49
IGV: 0.64
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.69
IGV: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGV равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.61
FIVG
IGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и IGV

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.92%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и IGV

Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, что меньше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-15.31%
FIVG
IGV

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и IGV

Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 17.27% и 17.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
17.31%
FIVG
IGV