PortfoliosLab logo
Сравнение FIVG с CARZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVG и CARZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVG и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.64%
68.45%
FIVG
CARZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVG:

0.51

CARZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

FIVG:

0.86

CARZ:

0.13

Коэф-т Омега

FIVG:

1.12

CARZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIVG:

0.53

CARZ:

-0.07

Коэф-т Мартина

FIVG:

1.86

CARZ:

-0.20

Индекс Язвы

FIVG:

8.03%

CARZ:

9.53%

Дневная вол-ть

FIVG:

29.30%

CARZ:

31.17%

Макс. просадка

FIVG:

-34.62%

CARZ:

-51.20%

Текущая просадка

FIVG:

-21.23%

CARZ:

-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, FIVG показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью -10.31%.


FIVG

С начала года

-15.20%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.90%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

CARZ

С начала года

-10.31%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-4.65%

5 лет

16.43%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVG и CARZ

FIVG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.


График комиссии CARZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CARZ: 0.70%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVG и CARZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

CARZ
Ранг риск-скорректированной доходности CARZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVG c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVG: 0.47
CARZ: -0.06
Коэффициент Сортино FIVG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVG: 0.81
CARZ: 0.13
Коэффициент Омега FIVG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVG: 1.11
CARZ: 1.02
Коэффициент Кальмара FIVG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVG: 0.49
CARZ: -0.07
Коэффициент Мартина FIVG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVG: 1.69
CARZ: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа FIVG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CARZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVG и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.06
FIVG
CARZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVG и CARZ

Дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CARZ в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.92%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
1.17%1.17%1.40%1.59%2.26%0.63%3.23%2.85%2.10%2.48%1.64%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FIVG и CARZ

Максимальная просадка FIVG за все время составила -34.62%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVG и CARZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.23%
-17.22%
FIVG
CARZ

Волатильность

Сравнение волатильности FIVG и CARZ

Текущая волатильность для Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) составляет 17.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что FIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
19.93%
FIVG
CARZ