PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с MAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с MAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и MAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и MAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.67%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у MAMVX с доходностью 1.55%.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURMXMAMVX с MURNXMAMVX с MURLXMAMVX с MUROXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAGKX

Сравнение комиссий FIUSX и MAMVX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MAMVX в 0.70%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. MAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c MAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXMAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.47

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.79

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.26

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

0.99

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. MAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MAMVX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и MAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXMAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.47

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Корреляция

Корреляция между FIUSX и MAMVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и MAMVX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности MAMVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и MAMVX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки MAMVX в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и MAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXMAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-41.57%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.83%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-22.18%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.19%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-7.95%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.82%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и MAMVX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXMAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.49%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.27%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.09%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.74%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

386.34%

-365.80%