PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FITFX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с FOCPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITFX или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между FITFX и FOCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FITFX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.79%
253.15%
FITFX
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITFX:

0.70

FOCPX:

0.33

Коэф-т Сортино

FITFX:

1.07

FOCPX:

0.63

Коэф-т Омега

FITFX:

1.15

FOCPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FITFX:

0.85

FOCPX:

0.34

Коэф-т Мартина

FITFX:

2.64

FOCPX:

1.10

Индекс Язвы

FITFX:

4.29%

FOCPX:

7.78%

Дневная вол-ть

FITFX:

16.12%

FOCPX:

25.69%

Макс. просадка

FITFX:

-34.27%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FITFX:

-1.41%

FOCPX:

-15.57%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -11.60%.

FITFX

С начала года

8.42%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.87%

1 год

11.68%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.48%

5 лет

16.89%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FITFX и FOCPX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITFX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг риск-скорректированной доходности FITFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITFX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FITFX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITFX: 0.70
FOCPX: 0.33
Коэффициент Сортино FITFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITFX: 1.07
FOCPX: 0.63
Коэффициент Омега FITFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITFX: 1.15
FOCPX: 1.09
Коэффициент Кальмара FITFX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITFX: 0.85
FOCPX: 0.34
Коэффициент Мартина FITFX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FITFX: 2.64
FOCPX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.33
FITFX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и FOCPX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FOCPX в 15.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.56%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и FOCPX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-15.57%
FITFX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) составляет 10.38%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что FITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
16.20%
FITFX
FOCPX