Сравнение FISI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Institutions, Inc. (FISI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FISI и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISI и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 4.05% | 19.47% | 35.54% | -6.75% | -19.99% | 46.37% | -26.01% | 29.19% | -14.77% | -6.52% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FISI показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FISI уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.45% соответственно.
FISI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 5.34%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISI vs. XLF — Ранг доходности на риск
FISI
XLF
Сравнение FISI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Institutions, Inc. (FISI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISI | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.05 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.19 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.05 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 0.16 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.05 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FISI и XLF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISI и XLF
Дивидендная доходность FISI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 3.90% | 3.98% | 4.40% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FISI и XLF
Максимальная просадка FISI за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISI и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -82.69% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -14.79% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.44% | -25.81% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -42.86% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -11.89% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -20.10% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.96% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISI и XLF
Financial Institutions, Inc. (FISI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.93% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.76% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 11.45% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 19.25% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 18.69% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.03% | 22.18% | +13.85% |