Сравнение FISI с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Institutions, Inc. (FISI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISI или XLF.
Основные характеристики
| FISI | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.90% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 61.77% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.62% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.18% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 14.29% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 39.65% | 13.75% |
| Макс. просадка | -89.98% | -82.69% |
| Текущая просадка | -6.20% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между FISI и XLF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FISI и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISI показывает доходность 32.90%, а XLF немного выше – 33.53%. За последние 10 лет акции FISI уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.18% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Institutions, Inc. (FISI) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISI и XLF
Дивидендная доходность FISI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISI Financial Institutions, Inc. | 4.44% | 5.63% | 4.76% | 3.40% | 4.62% | 3.12% | 3.74% | 2.73% | 2.37% | 2.86% | 3.06% | 2.99% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FISI и XLF
Максимальная просадка FISI за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISI и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISI и XLF
Financial Institutions, Inc. (FISI) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FISI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.