PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQZX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQZX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQZX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQZX и NMTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		-0.71%6.10%1.69%5.56%-6.70%0.87%4.60%6.39%2.16%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%.

FIQZX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.19%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FIQZX:
FIQZX с VTEBFIQZX с SCHDFIQZX с FXNAXFIQZX с JMSTFIQZX с BATVXFIQZX с DMREXFIQZX с FSPSX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий FIQZX и NMTRX

FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

FIQZX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQZX
Ранг доходности на риск FIQZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQZX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQZXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.16

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.99

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

2.89

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQZX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQZX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NMTRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQZX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQZXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.97

-0.24

Корреляция

Корреляция между FIQZX и NMTRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQZX и NMTRX

Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		2.91%3.78%2.96%2.47%1.58%1.70%2.23%2.44%0.65%0.00%0.00%0.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FIQZX и NMTRX

Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQZXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-16.36%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.75%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.85%

-16.36%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.25%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.93%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQZX и NMTRX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 1.03% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQZXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.07%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.82%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

4.93%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

3.97%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

4.38%

-0.82%