Сравнение FIQFX с FERIX
FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) and FERIX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I) are both mutual funds - FIQFX is a China Equities fund managed by Fidelity, while FERIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIQFX returned 8.69%/yr vs 7.92%/yr for FERIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIQFX charges 0.80%/yr vs 0.94%/yr for FERIX.
Доходность
Сравнение доходности FIQFX и FERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQFX показывает доходность 31.34%, а FERIX немного выше – 31.85%.
FIQFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 21.66%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 59.13%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
FERIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 23.20%
- С начала года
- 31.85%
- 1 год
- 52.22%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам FIQFX и FERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 31.34% | 42.75% | 23.34% | -0.13% | -23.76% | -13.61% | 48.04% | 35.33% | -1.81% |
FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I | 31.85% | 37.04% | 20.95% | 13.84% | -30.60% | -14.83% | 72.97% | 31.02% | -0.17% |
Correlation
The correlation between FIQFX and FERIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between FIQFX and FERIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQFX vs. FERIX — Ранг доходности на риск
FIQFX
FERIX
Сравнение FIQFX c FERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQFX | FERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.91 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 12.62 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQFX и FERIX
Максимальная просадка FIQFX за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке FERIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQFX и FERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQFX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -60.82% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -13.53% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -17.21% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -50.97% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.89% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -18.08% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.18% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQFX и FERIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) составляет 9.31%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FIQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQFX | FERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 10.62% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 21.92% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 24.25% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 23.71% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.37% | +2.93% |
Сравнение комиссий FIQFX и FERIX
FIQFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FERIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQFX и FERIX
Дивидендная доходность FIQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как FERIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 12.49% | 6.58% | 5.30% | 6.70% | 0.03% | 1.29% | 0.82% |
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 1.58% | 2.07% | 1.58% | 2.14% | 0.86% | 11.06% | 4.98% | 0.84% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIQFX and FERIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FERIX has higher volatility (10.62%) compared to FIQFX (9.31%). In terms of maximum drawdown, FIQFX dropped -58.33% vs FERIX's -60.82%.
FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQFX и FERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор