PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIPFX с FNSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FNSBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FNSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.61%
4.53%
FIPFX
FNSBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

1.51

FNSBX:

1.41

Коэф-т Сортино

FIPFX:

2.07

FNSBX:

1.97

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.27

FNSBX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

2.33

FNSBX:

0.91

Коэф-т Мартина

FIPFX:

9.30

FNSBX:

8.52

Индекс Язвы

FIPFX:

1.74%

FNSBX:

1.90%

Дневная вол-ть

FIPFX:

10.74%

FNSBX:

11.51%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

FNSBX:

-35.44%

Текущая просадка

FIPFX:

-3.01%

FNSBX:

-3.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPFX показывает доходность 15.25%, а FNSBX немного ниже – 15.23%.


FIPFX

С начала года

15.25%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

5.61%

1 год

16.06%

5 лет

5.96%

10 лет

7.13%

FNSBX

С начала года

15.23%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

4.53%

1 год

16.00%

5 лет

4.28%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и FNSBX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNSBX в 0.65%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIPFX c FNSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.511.41
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.071.97
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.25
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.330.91
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.308.52
FIPFX
FNSBX

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSBX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FNSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
1.41
FIPFX
FNSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FNSBX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FNSBX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.71%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%0.10%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.22%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FNSBX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке FNSBX в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FNSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.01%
-3.50%
FIPFX
FNSBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FNSBX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеют волатильность 3.28% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.28%
3.37%
FIPFX
FNSBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab