PortfoliosLab logo
Сравнение FIPFX с FNSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FNSBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FNSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.61%
36.74%
FIPFX
FNSBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPFX:

0.84

FNSBX:

0.71

Коэф-т Сортино

FIPFX:

1.26

FNSBX:

1.09

Коэф-т Омега

FIPFX:

1.18

FNSBX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIPFX:

0.89

FNSBX:

0.76

Коэф-т Мартина

FIPFX:

3.97

FNSBX:

3.24

Индекс Язвы

FIPFX:

3.30%

FNSBX:

3.61%

Дневная вол-ть

FIPFX:

15.66%

FNSBX:

16.60%

Макс. просадка

FIPFX:

-37.17%

FNSBX:

-35.44%

Текущая просадка

FIPFX:

-3.25%

FNSBX:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FNSBX с доходностью 2.86%.


FIPFX

С начала года

1.96%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

2.19%

1 год

10.69%

5 лет

11.94%

10 лет

6.83%

FNSBX

С начала года

2.86%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

1.89%

1 год

9.41%

5 лет

8.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPFX и FNSBX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNSBX в 0.65%.


График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSBX: 0.65%
График комиссии FIPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPFX и FNSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPFX c FNSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPFX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPFX: 0.84
FNSBX: 0.72
Коэффициент Сортино FIPFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPFX: 1.26
FNSBX: 1.10
Коэффициент Омега FIPFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPFX: 1.18
FNSBX: 1.15
Коэффициент Кальмара FIPFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPFX: 0.89
FNSBX: 0.77
Коэффициент Мартина FIPFX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIPFX: 3.97
FNSBX: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSBX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FNSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.84
0.72
FIPFX
FNSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FNSBX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FNSBX в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
1.94%1.98%1.94%1.96%1.52%1.39%1.77%2.19%1.72%2.04%2.00%3.26%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.44%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FNSBX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке FNSBX в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FNSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.25%
-3.11%
FIPFX
FNSBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FNSBX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеют волатильность 10.59% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.59%
10.84%
FIPFX
FNSBX