PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.45%
4.41%
FIPDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

0.45

VOO:

1.92

Коэф-т Сортино

FIPDX:

0.64

VOO:

2.56

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.08

VOO:

1.35

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.18

VOO:

2.88

Коэф-т Мартина

FIPDX:

1.33

VOO:

12.38

Индекс Язвы

FIPDX:

1.50%

VOO:

1.96%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.42%

VOO:

12.70%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FIPDX:

-7.83%

VOO:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.30% против 13.19% соответственно.


FIPDX

С начала года

-0.45%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.45%

1 год

1.66%

5 лет

1.39%

10 лет

1.30%

VOO

С начала года

-0.91%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

4.42%

1 год

23.55%

5 лет

14.07%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и VOO

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.451.92
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.56
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.35
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.182.88
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.3312.38
FIPDX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.45
1.92
FIPDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и VOO

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.76%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и VOO

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.83%
-4.16%
FIPDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.08%
4.64%
FIPDX
VOO