PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIPDX с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и SPIP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.35%
19.29%
FIPDX
SPIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

0.01

SPIP:

0.32

Коэф-т Сортино

FIPDX:

0.05

SPIP:

0.47

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.01

SPIP:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.01

SPIP:

0.14

Коэф-т Мартина

FIPDX:

0.05

SPIP:

1.18

Индекс Язвы

FIPDX:

1.38%

SPIP:

1.42%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.91%

SPIP:

5.28%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

SPIP:

-15.38%

Текущая просадка

FIPDX:

-8.99%

SPIP:

-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям SPIP по среднегодовой доходности: 1.28% против 2.12% соответственно.


FIPDX

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-0.89%

1 год

0.07%

5 лет

0.94%

10 лет

1.28%

SPIP

С начала года

2.39%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

0.67%

1 год

1.75%

5 лет

1.69%

10 лет

2.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и SPIP

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIPDX c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.010.23
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.050.35
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.04
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.010.10
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.050.84
FIPDX
SPIP

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPIP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01
0.23
FIPDX
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и SPIP

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SPIP в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
2.15%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%0.66%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и SPIP

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.99%
-8.63%
FIPDX
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и SPIP

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
1.44%
FIPDX
SPIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab