PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPDX с SPIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.67%/yr vs 2.61%/yr for SPIP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции SPIP немного отстают с 2.61%.

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.23%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.67%

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPDX и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.66%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.49%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Correlation

The correlation between FIPDX and SPIP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.94

The correlation between FIPDX and SPIP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с TDTTSPIP с BKLNSPIP с VPL

Доходность на риск

FIPDX vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPDXSPIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.40

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.04

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.44

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.15

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPDX vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPDXSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и SPIP

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SPIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPDXSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-15.39%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.04%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-4.76%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-15.39%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

-15.39%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.02%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.10%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и SPIP

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 0.90%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPDXSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.57%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.57%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

6.01%

-0.64%

Сравнение комиссий FIPDX и SPIP

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и SPIP

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SPIP в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.75%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIPDX and SPIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIP has higher volatility (0.95%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs SPIP's -15.39%.

FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPDX и SPIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор