Сравнение FIPDX с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и SPIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPDX и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPDX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции SPIP немного отстают с 2.53%.
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPDX и SPIP
FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIPDX vs. SPIP — Ранг доходности на риск
FIPDX
SPIP
Сравнение FIPDX c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPDX | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.04 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPDX | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FIPDX и SPIP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и SPIP
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPIP в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и SPIP
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SPIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPDX | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.32% | -15.39% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -15.39% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.32% | -15.39% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.21% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.13% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и SPIP
Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.37%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPDX | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.75% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.55% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.39% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.59% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.03% | -0.65% |