Сравнение FIP с VRT
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIP in Conglomerates, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, FIP returned 7.91%/yr vs 156.10%/yr for VRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.
FIP
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -19.86%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 104.63%
- 6 месяцев
- 85.33%
- 1 год
- 195.39%
- 3 года*
- 156.10%
- 5 лет*
- 67.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIP и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -7.33% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | 10.57% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 104.63% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | 16.15% |
Correlation
The correlation between FIP and VRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FIP:
$492.43M
VRT:
$129.97B
FIP:
-$3.39
VRT:
$3.99
FIP:
0.82
VRT:
11.95
FIP:
0.74
VRT:
30.62
FIP:
$594.72M
VRT:
$10.84B
FIP:
$54.17M
VRT:
$3.92B
FIP:
-$86.54M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. VRT — Ранг доходности на риск
FIP
VRT
Сравнение FIP c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIP | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 7.94 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 22.67 | -23.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 3.42 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FIP и VRT
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -71.24% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -24.78% | -19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -61.28% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.25% | -11.90% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -16.22% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.54% | 8.66% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и VRT
FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 16.92% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.41% | 44.82% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.09% | 57.51% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.20% | 61.71% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 54.58% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и VRT
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VRT в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.84% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и VRT
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and VRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIP has higher volatility (18.01%) compared to VRT (16.92%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор