Сравнение FIP с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIP с VRT

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIP или VRT.

Корреляция

Корреляция между FIP и VRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIP и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIP

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIP:

-0.83

VRT:

-0.24

Коэф-т Сортино

FIP:

-1.13

VRT:

0.15

Коэф-т Омега

FIP:

0.86

VRT:

1.02

Коэф-т Кальмара

FIP:

-0.70

VRT:

-0.29

Коэф-т Мартина

FIP:

-1.87

VRT:

-0.76

Индекс Язвы

FIP:

25.32%

VRT:

23.40%

Дневная вол-ть

FIP:

57.33%

VRT:

73.06%

Макс. просадка

FIP:

-67.77%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

FIP:

-67.77%

VRT:

-54.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$373.73M

VRT:

$26.51B

EPS

FIP:

-$2.72

VRT:

$1.28

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$248.96M

VRT:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$162.27M

VRT:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$58.19M

VRT:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность -54.54%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью -38.70%.

FIP

С начала года

-54.54%

1 месяц

-31.67%

6 месяцев

-65.51%

1 год

-52.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-38.70%

1 месяц

-20.37%

6 месяцев

-37.71%

1 год

-16.92%

5 лет

48.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIP c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIP: -0.83

VRT: -0.24

Коэффициент Сортино

FIP: -1.13

VRT: 0.15

Коэффициент Омега

FIP: 0.86

VRT: 1.02

Коэффициент Кальмара

FIP: -0.70

VRT: -0.29

Коэффициент Мартина

FIP: -1.87

VRT: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIP

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и VRT

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VRT в 0.18%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
FIP FTAI Infrastructure Inc.	3.66%	1.65%	3.08%	1.02%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.18%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок FIP и VRT

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.77%, примерно равная максимальной просадке VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIP

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и VRT

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 28.56%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 32.20%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIP

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIP с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIP и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIP и VRT

FIP

VRT

Сравнение FIP c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и VRT

Просадки

Сравнение просадок FIP и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество