Сравнение FIOFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOFX или SCHG.
Основные характеристики
| FIOFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.28% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 27.36% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.19% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.03% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 10.73% | 16.93% |
| Макс. просадка | -37.05% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и SCHG
С начала года, FIOFX показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции FIOFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.38% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и SCHG
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и SCHG
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.70% | 1.95% | 1.96% | 1.52% | 1.39% | 1.76% | 2.18% | 1.73% | 1.95% | 2.01% | 3.33% | 0.11% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и SCHG
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) составляет 3.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.