PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOFX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIOFX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - FIOFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FIOFX returned 11.79%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIOFX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции FIOFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.79% против 18.74% соответственно.

FIOFX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.86%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.79%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIOFX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		11.36%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between FIOFX and SCHG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.90

The correlation between FIOFX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIOFX и SCHG

Секторы
FIOFX
SCHG

Технологии

25.9%
46.3%

Финансовые услуги

17.1%
6.7%

Промышленность

11.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.7%

Здравоохранение

9.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
16.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.7%

Энергетика

4.7%
0.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.4%

Недвижимость

2.1%
0.5%

Технологии

FIOFX
25.9%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

FIOFX
17.1%
SCHG
6.7%

Промышленность

FIOFX
11.7%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

FIOFX
9.4%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

FIOFX
9.1%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

FIOFX
8.0%
SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

FIOFX
5.2%
SCHG
1.7%

Энергетика

FIOFX
4.7%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

FIOFX
4.1%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

FIOFX
2.8%
SCHG
0.4%

Недвижимость

FIOFX
2.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с FFFGX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FIOFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOFXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.60

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.18

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.51

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

5.04

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOFX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOFXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и SCHG

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIOFXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-34.59%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-16.41%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-23.39%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-34.59%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-34.59%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.44%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.20%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.90%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и SCHG

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.56% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIOFXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.62%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.49%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

22.26%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

21.55%

-6.40%

Сравнение комиссий FIOFX и SCHG

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и SCHG

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.92%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FIOFX and SCHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to FIOFX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs SCHG's -34.59%.

FIOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIOFX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор