PortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и STAG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FINVX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.08%
474.17%
FINVX
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

1.02

STAG:

-0.07

Коэф-т Сортино

FINVX:

1.45

STAG:

0.07

Коэф-т Омега

FINVX:

1.20

STAG:

1.01

Коэф-т Кальмара

FINVX:

1.27

STAG:

-0.06

Коэф-т Мартина

FINVX:

4.14

STAG:

-0.16

Индекс Язвы

FINVX:

4.46%

STAG:

9.92%

Дневная вол-ть

FINVX:

18.12%

STAG:

23.45%

Макс. просадка

FINVX:

-42.69%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

FINVX:

-0.28%

STAG:

-21.56%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции FINVX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.54% соответственно.


FINVX

С начала года

18.04%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

12.60%

1 год

18.98%

5 лет

17.03%

10 лет

6.50%

STAG

С начала года

-1.86%

1 месяц

-7.40%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-0.79%

5 лет

8.41%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FINVX и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг риск-скорректированной доходности FINVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FINVX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FINVX: 1.02
STAG: -0.07
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FINVX: 1.45
STAG: 0.07
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FINVX: 1.20
STAG: 1.01
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FINVX: 1.27
STAG: -0.06
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FINVX: 4.14
STAG: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.07
FINVX
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и STAG

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности STAG в 4.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
3.95%4.66%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.51%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и STAG

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.69%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28%
-21.56%
FINVX
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и STAG

Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 11.88%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.88%
13.62%
FINVX
STAG