PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FINVX с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINVX и STAG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FINVX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.83%
-3.48%
FINVX
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINVX:

0.27

STAG:

-0.45

Коэф-т Сортино

FINVX:

0.43

STAG:

-0.52

Коэф-т Омега

FINVX:

1.06

STAG:

0.94

Коэф-т Кальмара

FINVX:

0.28

STAG:

-0.41

Коэф-т Мартина

FINVX:

1.00

STAG:

-1.21

Индекс Язвы

FINVX:

3.69%

STAG:

7.28%

Дневная вол-ть

FINVX:

13.88%

STAG:

19.69%

Макс. просадка

FINVX:

-42.48%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

FINVX:

-12.06%

STAG:

-19.33%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции FINVX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.24% против 8.47% соответственно.


FINVX

С начала года

3.08%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-4.60%

1 год

2.82%

5 лет

6.99%

10 лет

5.24%

STAG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-0.57%

1 год

-9.41%

5 лет

6.25%

10 лет

8.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FINVX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.27-0.45
Коэффициент Сортино FINVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.43-0.52
Коэффициент Омега FINVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.060.94
Коэффициент Кальмара FINVX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.28-0.41
Коэффициент Мартина FINVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.00-1.21
FINVX
STAG

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
-0.45
FINVX
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и STAG

FINVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
0.00%3.29%3.33%5.02%2.83%3.68%4.05%2.90%2.43%2.14%12.37%4.61%
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.96%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и STAG

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.06%
-19.33%
FINVX
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и STAG

Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 5.51%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.51%
6.49%
FINVX
STAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab