Сравнение FIND.L с BNQV.DE
FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) and BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) are both Metals funds - FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward while BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIND.L returned 6.19%/yr vs 7.90%/yr for BNQV.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIND.L charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for BNQV.DE.
Доходность
Сравнение доходности FIND.L и BNQV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FIND.L торгуется в USD, в то время как BNQV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIND.L показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у BNQV.DE с доходностью 12.65%.
FIND.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 8.51%
BNQV.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIND.L и BNQV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 15.30% | 19.87% | 3.63% | -11.12% | -1.92% | 28.50% | 14.41% | 5.70% | -20.26% | 27.06% |
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 12.63% | 18.99% | 6.16% | -3.24% | 0.42% | 25.83% | 12.30% | 2.71% | -15.17% | 29.00% |
Correlation
The correlation between FIND.L and BNQV.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between FIND.L and BNQV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIND.L vs. BNQV.DE — Ранг доходности на риск
FIND.L
BNQV.DE
Сравнение FIND.L c BNQV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIND.L | BNQV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.59 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.93 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIND.L | BNQV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FIND.L и BNQV.DE
Максимальная просадка FIND.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки BNQV.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIND.L и BNQV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIND.L | BNQV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -38.67% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.15% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -16.64% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -38.67% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -1.71% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -16.31% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.54% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIND.L и BNQV.DE
WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNQV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIND.L | BNQV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.62% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.65% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 14.85% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.38% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.58% | +2.13% |
Сравнение комиссий FIND.L и BNQV.DE
FIND.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNQV.DE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIND.L и BNQV.DE
Ни FIND.L, ни BNQV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIND.L and BNQV.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.
FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for FIND.L and 1.00% for BNQV.DE.
Подберите оптимальное распределение для FIND.L и BNQV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор