PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIND.L с B4NQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIND.L с B4NQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) and B4NQ.DE (BNPP Kupfer (TR) ETC) are both Metals funds - FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward while B4NQ.DE tracks the LME Copper Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIND.L returned 6.19%/yr vs 8.92%/yr for B4NQ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIND.L charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for B4NQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FIND.L и B4NQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FIND.L торгуется в USD, в то время как B4NQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения B4NQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIND.L показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у B4NQ.DE с доходностью 11.30%.

FIND.L

1 день
-0.61%
1 месяц
4.09%
С начала года
15.30%
6 месяцев
20.38%
1 год
31.04%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.51%

B4NQ.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.24%
1 год
45.24%
3 года*
20.22%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIND.L и B4NQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIND.L
WisdomTree Industrial Metals Longer Dated		15.30%19.87%3.63%-11.12%-1.92%28.50%14.41%5.70%-20.26%23.68%
B4NQ.DE
BNPP Kupfer (TR) ETC		11.30%44.12%4.83%3.13%-10.31%24.06%24.63%4.20%-17.53%27.70%

Correlation

The correlation between FIND.L and B4NQ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.79

The correlation between FIND.L and B4NQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Longer Dated

BNPP Kupfer (TR) ETC

Часто сравнивают с FIND.L:
FIND.L с ALUM.LFIND.L с ZINC.LFIND.L с NICK.LFIND.L с XRH0.LFIND.L с AMPS.LFIND.L с COPA.LFIND.L с AIGI.L
Часто сравнивают с B4NQ.DE:
B4NQ.DE с BNQV.DEB4NQ.DE с B4NB.DEB4NQ.DE с BNQP.DEB4NQ.DE с 0GZD.DEB4NQ.DE с ALUM.LB4NQ.DE с 0GZB.DEB4NQ.DE с ASRE.DE

Доходность на риск

FIND.L vs. B4NQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIND.L
Ранг доходности на риск FIND.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIND.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIND.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIND.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
B4NQ.DE
Ранг доходности на риск B4NQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIND.L c B4NQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIND.LB4NQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.09

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.89

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.75

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.46

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIND.L vs. B4NQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIND.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B4NQ.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIND.L и B4NQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIND.LB4NQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.53

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FIND.L и B4NQ.DE

Максимальная просадка FIND.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки B4NQ.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIND.L и B4NQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIND.LB4NQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-36.14%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.43%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-22.21%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-32.86%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-1.49%

-11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.53%

-12.72%

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

3.75%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIND.L и B4NQ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) составляет 5.52%, в то время как у BNPP Kupfer (TR) ETC (B4NQ.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B4NQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIND.LB4NQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.93%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

19.51%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

22.26%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

22.42%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.49%

-1.78%

Сравнение комиссий FIND.L и B4NQ.DE

FIND.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии B4NQ.DE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIND.L и B4NQ.DE

Ни FIND.L, ни B4NQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FIND.L and B4NQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for B4NQ.DE.

FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while B4NQ.DE tracks LME Copper Futures. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for FIND.L and 0.90% for B4NQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIND.L и B4NQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор