PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIMVX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и VSCIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
1.26%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%.


FIMVX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.40%
10 лет*

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий FIMVX и VSCIX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FIMVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIMVXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.75

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.21

+0.64

FIMVX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIMVXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между FIMVX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и VSCIX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VSCIX в 1.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
2.45%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и VSCIX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и VSCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIMVXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-59.66%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.30%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-28.13%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.97%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-10.18%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.29%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и VSCIX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIMVXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.90%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.22%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

21.62%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

20.70%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

21.53%

+0.49%