PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIKQX с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKQX и JNK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FIKQX и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.12%
3.07%
FIKQX
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKQX:

0.26

JNK:

1.66

Коэф-т Сортино

FIKQX:

0.41

JNK:

2.33

Коэф-т Омега

FIKQX:

1.05

JNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

FIKQX:

0.11

JNK:

3.07

Коэф-т Мартина

FIKQX:

0.69

JNK:

11.34

Индекс Язвы

FIKQX:

2.12%

JNK:

0.65%

Дневная вол-ть

FIKQX:

5.60%

JNK:

4.43%

Макс. просадка

FIKQX:

-19.94%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

FIKQX:

-10.73%

JNK:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, FIKQX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью -0.09%.


FIKQX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-1.11%

1 год

0.49%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

JNK

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

3.08%

1 год

7.18%

5 лет

2.88%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKQX и JNK

FIKQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FIKQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKQX и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKQX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKQX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKQX c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIKQX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.261.91
Коэффициент Сортино FIKQX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.412.72
Коэффициент Омега FIKQX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.051.35
Коэффициент Кальмара FIKQX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.113.48
Коэффициент Мартина FIKQX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.6913.12
FIKQX
JNK

Показатель коэффициента Шарпа FIKQX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKQX и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.26
1.91
FIKQX
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKQX и JNK

Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности JNK в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
3.79%3.75%3.64%2.75%1.66%1.94%2.84%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.64%6.63%6.38%6.06%4.26%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.60%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FIKQX и JNK

Максимальная просадка FIKQX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.73%
-1.24%
FIKQX
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности FIKQX и JNK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.25%
1.62%
FIKQX
JNK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab