PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIKGX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKGX с SWTSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKGX или SWTSX.

Корреляция

Корреляция между FIKGX и SWTSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIKGX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKGX:

-0.15

SWTSX:

0.48

Коэф-т Сортино

FIKGX:

0.08

SWTSX:

0.84

Коэф-т Омега

FIKGX:

1.01

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIKGX:

-0.19

SWTSX:

0.51

Коэф-т Мартина

FIKGX:

-0.48

SWTSX:

1.94

Индекс Язвы

FIKGX:

15.83%

SWTSX:

5.10%

Дневная вол-ть

FIKGX:

46.64%

SWTSX:

19.73%

Макс. просадка

FIKGX:

-48.21%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

FIKGX:

-24.95%

SWTSX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FIKGX показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -3.68%.

FIKGX

С начала года

-13.64%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-7.68%

5 лет

23.34%

10 лет

N/A

SWTSX

С начала года

-3.68%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-5.59%

1 год

9.23%

5 лет

15.20%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIKGX и SWTSX

FIKGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKGX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKGX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKGX и SWTSX

FIKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%0.38%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.28%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FIKGX и SWTSX

Максимальная просадка FIKGX за все время составила -48.21%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIKGX и SWTSX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FIKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...