PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJBX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJBX с NMTRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FIJBX (Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FIJBX returned 1.23%/yr vs 0.63%/yr for NMTRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIJBX charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности FIJBX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJBX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 3.38%.

FIJBX

1 день
0.26%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
1.94%
С начала года
1.94%
1 год
7.19%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

NMTRX

1 день
0.39%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
3.38%
С начала года
3.38%
1 год
8.29%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJBX и NMTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJBX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z		1.94%5.78%2.00%6.18%-9.60%1.42%4.53%7.63%2.55%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		3.38%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%2.95%

Correlation

The correlation between FIJBX and NMTRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between FIJBX and NMTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FIJBX:
FIJBX с FXNAXFIJBX с ATOIXFIJBX с USMSXFIJBX с FHMIXFIJBX с BATVXFIJBX с FSELXFIJBX с FBGRX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с ATOIXNMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с FHMIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABX

Доходность на риск

FIJBX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJBX
Ранг доходности на риск FIJBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJBX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJBX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJBXNMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.85

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.69

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.72

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.19

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.72

-4.95

FIJBX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJBX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJBX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJBX и NMTRX

Максимальная просадка FIJBX за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJBX и NMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJBXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-16.36%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.65%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-5.77%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.03%

-16.36%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.90%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.72%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJBX и NMTRX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеют волатильность 0.48% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJBXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.27%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

4.03%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.39%

+0.05%

Сравнение комиссий FIJBX и NMTRX

FIJBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJBX и NMTRX

Дивидендная доходность FIJBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности NMTRX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJBX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z		3.06%3.90%2.88%2.46%1.69%2.31%2.82%2.85%0.76%0.00%0.00%0.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.59%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

FIJBX and NMTRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMTRX has higher volatility (0.48%) compared to FIJBX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FIJBX dropped -14.03% vs NMTRX's -16.36%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJBX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор