Сравнение FIGSX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGSX или HEFA.
Основные характеристики
| FIGSX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.04% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 22.45% | 15.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 10.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 8.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 10.96% |
| Макс. просадка | -34.46% | -32.39% |
| Текущая просадка | -1.67% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и HEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и HEFA
С начала года, FIGSX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 11.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGSX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции HEFA немного впереди с 8.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и HEFA
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIGSX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и HEFA
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HEFA в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 1.16% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 4.69% | 4.31% | 1.72% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.89% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и HEFA
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и HEFA
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.