Сравнение FIGSX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.33% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и HEFA
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
FIGSX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
FIGSX
HEFA
Сравнение FIGSX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.03 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.07 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 8.79 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.96 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и HEFA
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и HEFA
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -32.39% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.52% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -14.79% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -32.39% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.60% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.21% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.74% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и HEFA
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 5.79% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.66% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 16.72% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.66% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.90% | +1.65% |