PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и HEFA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.10%
154.90%
FIGSX
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.16

HEFA:

0.43

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.36

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.16

HEFA:

0.50

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.62

HEFA:

2.18

Индекс Язвы

FIGSX:

4.85%

HEFA:

3.24%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.68%

HEFA:

16.66%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.09%

HEFA:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.88% соответственно.


FIGSX

С начала года

3.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-1.56%

1 год

2.85%

5 лет

4.57%

10 лет

3.89%

HEFA

С начала года

3.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.47%

5 лет

14.48%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и HEFA

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.


График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.16
HEFA: 0.43
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.36
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.16
HEFA: 0.50
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.62
HEFA: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.43
FIGSX
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и HEFA

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности HEFA в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
4.13%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%4.69%4.31%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.00%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и HEFA

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.09%
-4.40%
FIGSX
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и HEFA

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 11.89% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
12.15%
FIGSX
HEFA