Сравнение FIGSX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGSX или HEFA.
Основные характеристики
| FIGSX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 12.92% |
| Дох-ть за 1 год | 17.26% | 17.44% |
| Дох-ть за 3 года | -0.03% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.91% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 10.91% |
| Макс. просадка | -34.46% | -32.39% |
| Текущая просадка | -5.42% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и HEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и HEFA
С начала года, FIGSX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGSX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции HEFA немного впереди с 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и HEFA
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIGSX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и HEFA
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HEFA в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 1.18% | 1.27% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 2.09% | 2.11% | 1.49% | 1.24% | 4.69% | 4.31% | 1.72% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.86% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и HEFA
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и HEFA
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.