PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXRERGX
Дох-ть с нач. г.14.78%7.43%
Дох-ть за 1 год26.98%16.01%
Дох-ть за 3 года-1.65%-4.70%
Дох-ть за 5 лет7.00%2.89%
Дох-ть за 10 лет6.01%3.44%
Коэф-т Шарпа2.011.21
Коэф-т Сортино2.761.75
Коэф-т Омега1.351.22
Коэф-т Кальмара1.060.54
Коэф-т Мартина10.835.67
Индекс Язвы2.48%2.73%
Дневная вол-ть13.41%12.79%
Макс. просадка-60.02%-40.72%
Текущая просадка-5.14%-17.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и RERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и RERGX

С начала года, FIGRX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 6.01% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
250.58%
162.07%
FIGRX
RERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и RERGX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.83
RERGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RERGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RERGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RERGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RERGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RERGX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и RERGX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.21
FIGRX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и RERGX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности RERGX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.97%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и RERGX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.14%
-17.27%
FIGRX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и RERGX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 3.61% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.49%
FIGRX
RERGX