PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04%
-4.03%
FIGRX
RERGX

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.06% соответственно.


FIGRX

С начала года

12.69%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.04%

1 год

18.94%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

5.67%

RERGX

С начала года

5.17%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-4.02%

1 год

8.58%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.06%

Основные характеристики


FIGRXRERGX
Коэф-т Шарпа1.410.68
Коэф-т Сортино1.981.02
Коэф-т Омега1.251.13
Коэф-т Кальмара0.870.33
Коэф-т Мартина6.752.87
Индекс Язвы2.81%2.99%
Дневная вол-ть13.41%12.65%
Макс. просадка-60.02%-40.72%
Текущая просадка-6.87%-19.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и RERGX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и RERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.410.68
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.981.02
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.13
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.870.33
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.752.87
FIGRX
RERGX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
0.68
FIGRX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и RERGX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RERGX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.69%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
2.01%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.74%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и RERGX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-19.01%
FIGRX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и RERGX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.18%
FIGRX
RERGX