PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FIENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFIENX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и FIENX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FIENX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
0
FIGRX
FIENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FIENX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIENX в 0.55%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FIENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FIENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity International Enhanced Index Fund (FIENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.84
FIENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIENX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIENX, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIENX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIENX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIENX, с текущим значением в 62.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.39

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FIENX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.24
FIGRX
FIENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FIENX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как FIENX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FIENX
Fidelity International Enhanced Index Fund
1.39%7.66%2.41%2.72%1.64%3.00%2.37%1.64%2.44%1.03%3.00%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FIENX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
-6.43%
FIGRX
FIENX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FIENX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity International Enhanced Index Fund (FIENX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
0
FIGRX
FIENX